СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ.

Наименование лимита Уровень

реализован-

ных рисков

Оценка

потенциаль-

ного риска

Размер

лимита

I. Лимиты, ограничивающие кредитные риски:
1.1. Ограничения на структуру активов в разрезе регионов
Москва 8% 5% 45% Активов
Санкт-Петербург 19% 15% 15% Активов
Алтай Риски не принимались 25% 5% Активов
Татарстан (новый филиал) Риски не принимались 20% 10% Активов
Новосибирская область (новый филиал) Риски не принимались 25% 5% Активов
Тюменская область (новый филиал) Риски не принимались 20% 10% Активов
1.2. Ограничения на структуру активов в разрезе отраслей
Пищевая промышленность 15% 10% 10% Кредитов
Легкая промышленность 3% 5% 15% Кредитов
Строительство и промышленность стройматериалов, лес 14% 5% (так как появились безрисковые схемы) 15% Кредитов
Торговля 0% 5% 20% Кредитов
ТЭК 7% 10% 10% Кредитов
Транспорт 8% 10% 10% Кредитов
Связь 5% 10% 10% Кредитов
Прочие 63% 80% Нет лимитов на новые кредиты
1.3. Ограничения на структуру активов в разрезе типов заемщиков
Государство 100% 10% 5% Активов
Госмонополии: (Сбербанк РФ, Газпром, РАО ЕС) 5% Активов
Региональные власти (кредиты и муниципальные бумаги) 22% 10% 10% Активов
Корпоративные клиенты (кредитование оборота) 13% 15% 25% Активов
Корпоративные клиенты (инвестиционные проекты) Риски не принимались 30% 5% Активов
Банки-резиденты (НОСТРО, кредитные операции, FOREX, расчеты по ценным бумагам) 0% 2% 15% Активов
Банки-нерезиденты (НОСТРО, кредитные операции, FOREX, расчеты по ценным бумагам), рейтинг не ниже AAA $10 млн.
Население (ипотека) 0% 2% 5% Активов
1.4. Максимальный объем кредитования одного или группы взаимосвязанных заемщиков
Региональные власти (кредиты и муниципальные бумаги) $3,5 млн.
Корпоративные клиенты $1 млн.
Банки-резиденты (кредитные операции, FOREX, расчеты по ценным бумагам) кроме Сбербанка РФ и ВЭБ $2 млн.

Сбербанк РФ $10 млн.;

ВЭБ $5 млн.

Население (ипотека) $0.1 млн.
1.5 Лимиты на активные операции, обеспеченные ликвидным залогом
Денежных средств в валюте кредитования или в долларах 100%
Денежных средств в рублях при валютном кредитовании Из расчета обесценения рубля на 3% ежемесячно
Государственными ценными бумагами 50% от рыночной стоимости портфеля, но не более 25 млн.руб.
Муниципальными ценными бумагами, котирующимися на рынке 30% от рыночной стоимости портфеля, но не более 5 млн.руб.
Корпоративными ценными бумагами, котирующимися на рынке 30% от рыночной стоимости портфеля, но не более 5 млн.руб.
1.6 Лимиты на открытые позиции финансового рынка, несущие кредитный риск
Государственные облигации рублевые (ОФЗ) В пределах общего кредитного лимита п.1.3
Государственные облигации валютные (ОГВВЗ, RF, PRINS, IANS) $5 млн.
Региональные бумаги (ГГКО и ОВЗМ) $0,5 млн.
на каждый вид
Корпоративные акции (ТНК, Газпром, Сургутнефтегаз, Норникель, ЕЭС России, НК ЛУКойл, Мосэнерго, Сургутнефтегаз, Ростелеком) Совокупный $5 млн., индивидуальные в пределах кредитных лимитов на корпорации

Корпоративные облигации (ТНК, Газпром, Лукойл) Совокупный $1.0 млн., индивидуальные в пределах кредитных лимитов на корпорации
Корпоративные векселя (Сбербанк, Газпром, ТНК) Совокупный $1.0 млн., индивидуальные в пределах кредитных лимитов на корпорации
Лимиты по предоплате финансовых инструментов (FOREX, покупка ценных бумаг, покупка банкнот и т.п.) В пределах совокупного и индивидуальных кредитных лимитов на банки
II. Лимиты, ограничивающие риски контрагентов по пассивным операциям
2.1. Максимальный объем средств, привлеченных от одного или группы взаимосвязанных клиентов 5% Капитала
2.2. Доля МБК среди привлеченных ресурсов 10% Привлеченных ресурсов
2.3. Доля ресурсов, привлеченных от населения 10% Привлеченных ресурсов
III. Лимиты, ограничивающие риск потери ликвидности
3.1. Соотношение нестабильных пассивов и ликвидных активов (коэффициент трансформации) 30% объема нестабильных пассивов
3.2. Максимально допустимый разрыв активов и пассивов сроком погашения до 1 недели 25% суммы открытых лимитов со стороны банков-контрагентов
3.3 Максимально допустимый разрыв активов и пассивов сроком погашения до 1 месяца 35% суммы открытых лимитов со стороны банков-контрагентов
3.4 Максимально допустимый разрыв активов и пассивов сроком погашения до 3 месяцев 50% суммы открытых лимитов со стороны банков-контрагентов
3.5 Максимально допустимый разрыв активов и пассивов сроком погашения до 6 месяцев 75% суммы открытых лимитов со стороны банков-контрагентов
3.6 Максимально допустимый разрыв активов и пассивов сроком погашения до 1 года 100% суммы открытых лимитов со стороны банков-контрагентов
IV. Лимиты, ограничивающие валютный риск
4.1. ОВП общая По нормативам ЦБ
4.2. ОВП общая – Проблемные и мертвые активы в валюте 0
<< | >>

Еще по теме СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ.:

  1. Глава 5. Стратегия и тактика финансового менеджмента. Управление активами      и пассивами фирмы. Рациональное управление оборотным капиталом
  2. Глава 5. Стратегия и тактика финансового менеджмента. Управление активами и пассивами фирмы. Рациональное управление оборотным капиталом
  3. 3.2.9. Стратегия отрицательнойразницы между активами и пассивами
  4. 3.2.7. Стратегия нулевой разницымежду активами и пассивами
  5. 3.2.8. Стратегия положительной разницы между активами и пассивами
  6. 6. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ БАНКА
  7. 7. Комплексное управление активами и пассивами
  8.    ЧАСТЬ II. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В СОВРЕМЕННЫХ    УСЛОВИЯХ. ФИНАНСОВЫЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛЕВЕРИДЖ.   ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ        АНАЛИЗ. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ
  9. ЧАСТЬ II. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. ФИНАНСОВЫЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛЕВЕРИДЖ. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ
  10. Сбалансированное управление активами и пассивами
  11. Управление активами и пассивами. Методы управления
  12. 13.1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ