загрузка...

Рынок кредитов и депозитов.

Для анализа использовались данные Центрального банка РФ:

· динамика остатков на корреспондентских счетах банков в РКЦ;

· объемы и ставки рынка МБК;

· объемы и ставки размещения депозитов в ЦБ РФ;

· объемы обращения свободных денежных средств банков через основные финансовые инструменты;

· динамика структуры кредитов и депозитов банковской системы по инструментам привлечения и размещения, валюте и срокам операций;

· динамика объемов и ставок кредитов и депозитов юридических лиц в рублях и иностранной валюте;

· динамика объемов и ставок кредитов и депозитов физических лиц в рублях и иностранной валюте.

Для SWOT анализа можно выделить следующие опасности и возможности, которые будут влиять на деятельность банка в плановом периоде в данном секторе рынка:

Опасности:

1) Кризис доверия в банковской системе, спровоцированный бюджетно-долговым кризисом. Резкое сокращение объемов и лимитов взаимного межбанковского кредитования из-за отсутствия механизма гарантированного выполнения взаимных обязательств, который ранее обеспечивался обращением краткосрочных государственных бумаг (См Рис.35).

2) Неустойчивое финансовое состояние большинства российских банков-контрагентов, отток ликвидных средств в западные банки.

3) Резкие колебания ставок межбанковского кредитования (Рис.37). Высокая вероятность возникновения процентного риска при привлечении и размещении межбанковских кредитов.

4) Практическое отсутствие предложения средне- и долгосрочных межбанковских ресурсов.

5) Резкое сокращение сбережений населения, размещенных в банковские депозиты. (См Рис.43)

6) Преобладание спроса на рублевые и падение спроса на валютные кредиты, при сокращении предложения рублевых депозитов, что увеличивает валютные риски банковской системы (См Рис.39-42, 44, 45).

7) Дальнейшее падение процентных ставок по кредитам и депозитам, снижение процентного спреда, что приведет при монопольной позиции Сбербанка РФ в области привлечения ресурсов к росту процентных рисков (См Рис.38).

Возможности:

1) Появление избыточных резервов банковской системы под воздействием эмиссионной активности Банка России в конце 1998- первой половине 1999 года, приведшее к увеличению денежного предложения, оборотов межбанковского рынка и снижению процентных ставок, способствующему развитию кредитования реального производственного сектора (См Рис.36-37).

2) Возможность использования в качестве залогового обеспечения межбанковского кредитования векселей ОАО «Газпром» и Сбербанка РФ.

3) Планируемое создание более гибкой системы инструментов денежно-кредитной политики Центрального банка:

- развитие операций междилерского РЕПО, как инструмента оперативного управления краткосрочной ликвидностью в банках. Гарантированное исполнение сделок РЕПО, отличающее их от обычных операций межбанковского кредитования, позволит ввести в оборот средства участников рынка, считающих чрезмерными риски проведения традиционных межбанковских операций;

- развитие системы рефинансирования банков через совершенствование механизмов и нормативной базы данного процесса и процедуры предоставления обеспеченных кредитов под залог векселей, прав требований по кредитным договорам и закладным. Банк России предполагает расширить перечень активов, принимаемых в залог при предоставлении подобных кредитов, в том числе закладных и облигаций, обеспеченных ипотекой;

- введение в практику работы финансового рынка России нового вида индексируемых инструментов (в том числе депозит на условии «до востребования» с предварительным уведомлением об изъятии за 2 рабочих дня, среднесрочные индексируемые депозиты, долгосрочные индексируемые ценные бумаги), которые позволят банкам решить проблему защиты от остающихся высокими при долгосрочном и среднесрочном кредитовании и инвестициях в долгосрочные бумаги процентных рисков.

4) Снижение стоимости рублевых пассивов банков.

5) Рост доли срочных депозитов физических лиц в совокупном объеме вкладов и депозитов населения (Си Рис.44).

6) Сокращение объемов и относительного веса просроченной задолженности в кредитных портфелях банков (См Рис.46).

7) В качестве перспективных направлений деятельности кредитных организаций в связи с планируемым снижением процентных ставок на рынке Банк России называет инвестиции в передовые технологии, финансирование экспортноориентированных и импортозамещающих производств, кредитование малого и среднего бизнеса.

8) Банк России намерен также поощрять ипотечное и потребительское кредитование. Особое внимание уделяется ипотеке. С ней связывается появление новых рыночных инструментов (ценных бумаг, обеспеченных ипотекой), новые возможности рефинансирования банков, разработка системы государственных субсидий, направляемых на формирование целевых сберегательных вкладов для социально незащищенных групп населения и очередников жилья в рамках контактной сберегательной модели.

<< | >>
Источник: «Стратегия развития банка: бизнес планирование». Лекция. 2016

Еще по теме Рынок кредитов и депозитов.:

  1. 2.2.5. Рынок банковских депозитов
  2. Временная структура кредитов и депозитов.
  3. 2.2.3. Объем депозитов, максимизирующий прибыль, и график банковского спроса на депозиты
  4. Привлеченные и другие ресурсы. Депозиты до востребования. Срочные депозиты
  5. 3. Форвардная цена при различии ставок по кредитам и депозитам. Внутренняя ставка доходности
  6. Статья 29. Процентные ставки по кредитам, вкладам (депозитам) и комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации
  7. Статья 29. Процентные ставки по кредитам, вкладам (депозитам) и комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации
  8. 2.3.5. Форвардная цена при различии ставок по кредитам и депозитам. Внутренняя ставка доходности
  9. КРЕДИТ И РЫНОК ЦЕННЫХ БУМА
  10. Глава l1 Кредит и кредитный рынок
  11. Рынок кредита
  12. 2.2.4. Рынок банковского кредита
  13. Депозиты
  14. Срочность депозитов
  15. Неизвестный. Курсовая работа по дисциплине «Деньги, кредит, банки»: «Валютный рынок России: проблемы его формирования и развития», 2015