RiskMetrics - система оценки рисков

RiskMetrics - это набор средств, позволяющих определить степень влияния рыночного риска на позицию инвестора, через вычисление VaR (Value at Risk, величины риска). RiskMetrics состоит из трех основных компонентов: система оценки рисков, разработанная J.P.Morgan; база данных по инструментам для расчета рыночного риска; программное обеспечение, использующее технологию RiskMetrics, поставляемое компанией J.P.Morgan, подразделениями Reuters, и другими поставщиками.

Содержание официальной документации "RiskMetrics - Technical Document", доступной для свободного скачивания с сайта http://www.riskmetrics.com: Часть 1. Система оценки риска Эта часть предназначена для широкого использования. Она описывает стандартные процедуры по расчету рыночных рисков и их применению на практике, рассматривает разные подходы к оценке рисков, приводит простые примеры по расчету и интерпретации рисков. Часть 2. Статистика доходности финансовых рынков Эта часть для интересующихся статистическим анализом. Она рассматривает статистические способы оценки доходностей финансовых инструментов, способы оценки распределения будущих доходов. Часть 3. Риск-моделирование финансовых инструментов Эта часть описывает способы реализации системы оценки рыночного риска. Она показывает, как позиции в любом классе активов (forex, процентные ставки, акции, товары) могут быть описаны через стандартные модели. Особое внимание уделяется деривативам (производным ценным бумагам). В этой части показано, что риски по деривативам могут быть оценены по той же модели, по какой оцениваются их базовые активы. Часть 4. База данных RiskMetrics Эта часть предназначена для пользователей программного продукта RiskMetrics (RiskManager - прим. переводчика). Во-первых, эта часть описывает источники всех данных, во-вторых, описывает атрибуты рядов данных по корреляции и волатильности. Она также дает подробное описание формата данных, которые могут быть доступны с коммерческих и общедоступных источников. Приложение. Эта часть посвящена техническим вопросам использования RiskMetrics, в т.ч. способам загрузки данных из интернета, демо-дискету. (В данной серии статей будут переведены только избранные, наиболее интересные, по нашему мнению, для российских участников фондового рынка, части из "RiskMetrics - Technical Document" - прим. переводчика)

<< | >>
Источник: Лекции по управлению в банковской сфере. 2016

Еще по теме RiskMetrics - система оценки рисков:

  1. Оценка рисков и системы внутреннего контроля клиентов.
  2. 5.3. Сущность, основные виды рисков, оценка рисков.
  3. Место финансовых рисков в системе классификации рисков
  4. Введение в Value-at-Risk и RiskMetrics
  5. Оценка рисков
  6. Подробное описание расчета VaR в технологии RiskMetrics.
  7. Оценка рисковых долговых обязательств
  8. 2.1.2. Анализ и оценка рисков
  9. Оценка рисков
  10. 4.4 Оценка рисков инвестирования
  11. 1.6. Оценка рисков в бизнес-планировании
  12. 6.2. Оценка величины рисков
  13. Способы оценки рыночных рисков.
  14. 10.6. Оценка рисков проекта
  15. 7.4.1. Классификация инвестиционных рисков и их оценка
  16. Модели оценки инвестиционных рисков
  17. Оценка рисков и возможностей
  18. ГЛАВА 11. КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ
  19. 1.3. Классификация банковских рисков. Методы оценки и способы их снижения