2. Проверка гипотез о виде распределений

Исследование временных рядов при использовании методологии VaR необходимо проводить по следующим причинам.

При выборе типа модели для факторов риска необходимо знать вид и свойства их распределений. При анализе больших квантилей необходимо также знать характер распределений экстремальных значений.

Выбрав модель и найдя ее параметры, необходимо проверить ее адекватность реальным данным. Это особенно важно при тестировании моделей (для нахождения источников ошибок) и при их сравнении (см. разд. 3).

Приведенные в данном разделе методы позволяют определить вид функции распределения реальных данных, определить параметры искомого распределения, а также оценить степень соответствия. Вначале дадим несколько определений.

Пусть – выборка независимых одинаково распределенных случайных величин. Обозначим порядковую статистику через .

Пусть случайная величина X имеет функцию распределения F(x). Квантиль-функция определяется как обратная функция для F(x): .

Соответственно эмпирическая квантиль-функция имеет следующий вид:

.

Для анализа свойств распределения реальных данных выборки удобно применять сравнительно простые графические методы, относящиеся к области непараметрической статистики и вследствие этого представляющие собой универсальное средство для проведения предварительного анализа данных.

В работе было проведено исследование статистических характеристик временных рядов для некоторых рынков. В качестве объектов исследования были взяты следующие рынки: рынок FOREX устойчивых валют (USD,DEM и пр.) в качестве примера достаточно стабильного рынка, рынок FOREX “мягких” валют (RUR,UAH,KZT) – в качестве крайне нестабильного рынка, сильно подверженного внешним воздействиям; а также рынок российских корпоративных ценных бумаг.

<< | >>
Источник: Лекции по управлению в банковской сфере. 2016

Еще по теме 2. Проверка гипотез о виде распределений:

  1. § 8. Статистическая проверка гипотез
  2. 6.7. Многовариантная процедура проверки гипотезы единичного корня
  3. § 8. Проверка гипотезы о совпадении уравнений регрессии для двух выборок
  4. Содержательные гипотезы для эконометрической проверки
  5. Естественный эксперимент для проверки гипотезы естественного уровня
  6. Принципы создания сети распределения (товародвижения), типы каналов распределения. Участники каналов распределения.
  7. Гипотезы
  8. 5 Тестирование гипотез при помощи бутстрапа
  9. Гипотеза (основание, предположение)
  10. Гипотеза эффективного рынка