загрузка...

Процентные риски

Под процентным риском понимается риск потерь, обусловленных неблагоприятным изменением процентных ставок на рынках.

Управление процентным риском требует хорошего понимания структуры процентной ставки как таковой и структуры кривой процентных ставок.

В зависимости от характера изменения процентных ставок можно выделить следующие подтипы кредитных рисков:

· риск общего изменения процентных ставок - риск роста или падения процентных ставок на все вложения в одной или нескольких валютах, вне зависимости от их срочности и кредитного рейтинга;

· риск изменения структуры кривой процентных ставок - риск изменения ставок на более короткие вложения по сравнению с более длинными (или наоборот), возможно не связанного с изменением общего уровня процентных ставок;

· риск изменения кредитных спрэдов - риск изменения ставок на вложения с определёнными кредитными рейтингами по сравнению со ставками на вложения с иными рейтингами, возможно не связанного с изменением общего уровня процентных ставок.

Соответственно источниками (факторами) процентных ставок являются - процентные ставки для отдельных сроков и видов валют и кредитные спрэды для тех или иных вложений.

Управление процентным риском может производиться на двух основных уровнях:

· Управление процентным риском баланса банка (организации)

· Управление процентным риском отдельных инструментов

<< | >>
Источник: Лекции по управлению в банковской сфере. 2016

Еще по теме Процентные риски:

  1. ПРОЦЕНТНЫЙ И ВАЛЮТНЫЙ РИСКИ: ПРОДВИНУТЫЕ ТЕМЫ
  2. ПРОЦЕНТНЫЙ И ВАЛЮТНЫЙ РИСКИ КАК ЦЕНОВОЙ РИСК.
  3. 4. Процентная политика или регулирование официальной процентной ставки
  4. Статистическая методология расчета отдельных средних рыночных процентных ставок. Источники информации о процентных ставках
  5. 4.4. БАНКОВСКИЕ И КРЕДИТНЫЕ РИСКИ Что такое банковские риски?
  6. Проценты, процентные деньги и процентные ставки
  7. § 2.2. Коридор процентных ставок в России S 2.3. Критика процентного коридора
  8. Статистический анализ динамики уровня процентных ставок Анализ среднего уровня и показателей вариации процентных ставок
  9. 10.Финансовые риски
  10. 10. Финансовые риски