загрузка...

Параметрический VaR

Параметрический метод расчета VaR подразумевает аналитическое получение требуемой оценки риска на основе статистической модели финансового результата по портфелю.

В основе практически любого параметрического метода (также, как и (также, как и метода Монте-Карло) лежат две основных составляющих: ·модель зависимости стоимости финансового результата по портфелю от изменений факторов риска; ·модель волатильностей и корреляций факторов риска.

Учитывая необходимость аналитического расчета потерь в рамках доверительного интервала по портфелю для параметрического метода используются достаточно простые модели связи портфеля с факторами риска и простые модели волатильностей и корреляций факторов.

На практике обычно используются два параметрических метода расчета VaR: · Дельта-нормальный VaR · Дельта-гамма VaR

<< | >>
Источник: Лекции по управлению в банковской сфере. 2016

Еще по теме Параметрический VaR:

  1. Параметрический метод
  2. Эмпирический анализ трансмиссионных механизмов денежно-кредитной политики Банка РоссииАнализ механизмов денежной трансмиссии в рамках VAR-подхода
  3. Рынки - природное явление, и их деятельность не подчиняется законам классической физики, параметрической статистики или линейной математики.
  4. Параметрический метод ценообразования.Сравнительное ценообразование или метод лидерства в ценах
  5. 7Регрессия с неслучайной выборкой
  6. 3 Свойства МНК-оценки в конечных выборках
  7. 2.3.3. Кривые безразличия и степень нерасположенности к риску
  8. 4.2.2.6. Независимая от предпочтения структура портфеля
  9. 4.1.5. Кривая трансформации при трех ценных бумагах
  10. 4 Обобщенный метод наименьших квадратов
  11. 4.1.3. Кривая трансформации в случае с двумя ценными бумагами
  12. 4.2.2.5. Оптимальные инвестиционные планы и уравнение цены
  13. 4.1.4. Полная корреляция и кривая трансформации
  14. Методы извлечения прецедентов.
  15. Методы оценки риска
  16. 4.3.7. Доходность ценной бумаги и бета ценной бумаги
  17. Оценка уровня качества продукции
  18. 4.2.8. Оптимальный портфель при трех рисковых ценных бумагах