Параметрический VaR

Параметрический метод расчета VaR подразумевает аналитическое получение требуемой оценки риска на основе статистической модели финансового результата по портфелю.

В основе практически любого параметрического метода (также, как и (также, как и метода Монте-Карло) лежат две основных составляющих: ·модель зависимости стоимости финансового результата по портфелю от изменений факторов риска; ·модель волатильностей и корреляций факторов риска.

Учитывая необходимость аналитического расчета потерь в рамках доверительного интервала по портфелю для параметрического метода используются достаточно простые модели связи портфеля с факторами риска и простые модели волатильностей и корреляций факторов.

На практике обычно используются два параметрических метода расчета VaR: · Дельта-нормальный VaR · Дельта-гамма VaR

<< | >>
Источник: Лекции по управлению в банковской сфере. 2016

Еще по теме Параметрический VaR:

  1. ВОПРОС 35. Параметрические методы ценообразования ОТВЕТ
  2. 6.1.1. Параметрические тесты стационарности
  3. Расчет VaR методом Монте-Карло
  4. Авторегрессионые (VAR) модели.
  5. Параметрический метод
  6. Подробное описание расчета VaR в технологии RiskMetrics.
  7. Мера риска Value-at-Risk (VaR)
  8. Дельта-нормальный VaR
  9. Расчет VaR методом исторического моделирования
  10. Использование технологии RiskMetrics для вычисления VaR по портфелю, состоящему из разнообразных потоков денежной наличности.
  11. Рынки - природное явление, и их деятельность не подчиняется законам классической физики, параметрической статистики или линейной математики.
  12. Параметрический метод ценообразования.Сравнительное ценообразование или метод лидерства в ценах
  13. Эмпирический анализ трансмиссионных механизмов денежно-кредитной политики Банка РоссииАнализ механизмов денежной трансмиссии в рамках VAR-подхода
  14. Заключение
  15. 7Регрессия с неслучайной выборкой
  16. 3 Свойства МНК-оценки в конечных выборках
  17. 1.2. Непараметрические модели
  18. 2.3.3. Кривые безразличия и степень нерасположенности к риску