загрузка...

1.2. Непараметрические модели

Под непараметрическими моделями будем понимать те модели, в которых оцениваемые функции (например, функция распределения) не определяются конечным числом параметров. Так, вариационно-ковариационный метод является параметрическим, поскольку используется модель, в которой считается, что распределение является нормальным, и параметрами этой модели являются элементы ковариационной матрицы. Далее, модели, используемые для оценки этих параметров, также могут быть как параметрическими, так и непараметрическими. Все перечисленные выше модели оценки ковариационной матрицы имеют конечное число параметров, следовательно, являются параметрическими.

В данном разделе рассматриваются: непараметрический метод оценки функции распределения – историческое моделирование, а также непараметрические методы оценки ковариационной матрицы или волатильностей. В литературе такие методы, где для оценки параметров какой-либо параметрической модели используются непараметрические модели, называются полупараметрическими.

<< | >>
Источник: Лекции по управлению в банковской сфере. 2016

Еще по теме 1.2. Непараметрические модели:

  1. 64. Понятие и модели внутреннего и внешнего равновесия (модель «доходы-расходы», модель Манделла-Флеминга)
  2. ДВА ТИПА МОДЕЛЕЙ: МОДЕЛИ ПЕРЕЛОМА И МОДЕЛИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТЕНДЕНЦИИ
  3. 2. 4. Общее макроэкономическое равновесие в классической и кейнсианской моделях. Последствия денежно#x2011;кредитной политики в модели FEL - IS - LM
  4. 22. Модели рыночной экономики .Особенности белорусской национальной модели.
  5. 1.4.1. Классификация моделей корпоративного управления.Инсайдерская и аутсайдерская модели
  6. Базова модель оцінювання фінансових активів (DCF-модель)
  7. В каких случаях целесообразно использовать модель Уилсонаи какие ограничения имеет эта модель?
  8. 13. Модели рыночной экономики. Особенности белорусской экономической модели.
  9. 5.6. Модели рыночной экономики. Особенности белорусской национальной модели
  10. Прикладные модели управления запасами на предприятии: модель экономичной партии заказа
  11. 4.5. Модели рыночной экономики. Особенности белорусской экономической модели
  12. 4.9. Триумф модели равновесия и позитивистской теоретической модели
  13. Модель унітарної ради та модель подвійних рад
  14. 10.5.1. Модель Бертрана, или модель олигополистических ценовых войн
  15. МОДЕЛЬ КУРНО. МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ
  16. 2. Вывод эластичностей спроса для моделей спроса различных видов. Специфика модели AIDS