1.2. Непараметрические модели

Под непараметрическими моделями будем понимать те модели, в которых оцениваемые функции (например, функция распределения) не определяются конечным числом параметров. Так, вариационно-ковариационный метод является параметрическим, поскольку используется модель, в которой считается, что распределение является нормальным, и параметрами этой модели являются элементы ковариационной матрицы. Далее, модели, используемые для оценки этих параметров, также могут быть как параметрическими, так и непараметрическими. Все перечисленные выше модели оценки ковариационной матрицы имеют конечное число параметров, следовательно, являются параметрическими.

В данном разделе рассматриваются: непараметрический метод оценки функции распределения – историческое моделирование, а также непараметрические методы оценки ковариационной матрицы или волатильностей. В литературе такие методы, где для оценки параметров какой-либо параметрической модели используются непараметрические модели, называются полупараметрическими.

<< | >>
Источник: Лекции по управлению в банковской сфере. 2016

Еще по теме 1.2. Непараметрические модели:

  1. 6.1.2. Непараметрические тесты стационарности
  2. 1.2.2. Непараметрическое моделирование волатильности
  3. 64. Понятие и модели внутреннего и внешнего равновесия (модель «доходы-расходы», модель Манделла-Флеминга)
  4. ДВА ТИПА МОДЕЛЕЙ: МОДЕЛИ ПЕРЕЛОМА И МОДЕЛИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТЕНДЕНЦИИ
  5. 2. 4. Общее макроэкономическое равновесие в классической и кейнсианской моделях. Последствия денежно#x2011;кредитной политики в модели FEL - IS - LM
  6. 22. Модели рыночной экономики .Особенности белорусской национальной модели.
  7. 1.4.1. Классификация моделей корпоративного управления.Инсайдерская и аутсайдерская модели
  8. Базова модель оцінювання фінансових активів (DCF-модель)
  9. В каких случаях целесообразно использовать модель Уилсонаи какие ограничения имеет эта модель?
  10. 13. Модели рыночной экономики. Особенности белорусской экономической модели.
  11. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия: модель «доходы-расходы»
  12. 5.6. Модели рыночной экономики. Особенности белорусской национальной модели
  13. Прикладные модели управления запасами на предприятии: модель экономичной партии заказа
  14. 4.5. Модели рыночной экономики. Особенности белорусской экономической модели
  15. 4.9. Триумф модели равновесия и позитивистской теоретической модели
  16. Модель унітарної ради та модель подвійних рад