загрузка...

Мера риска Value-at-Risk (VaR)

на данный момент является стандартом в измерении рыночных рисков, и для ee вычисления разработано множество моделей и методов их реализации.

Модели, используемые для вычисления VaR:

модели вариаций-ковариаций:

метод постоянных ковариаций,

метод экспоненциально-взвешенных ковариаций (Risk Metrics),

GARCH-модели,

полупараметрические модели (Монте-Карло);

непараметрические модели (историческое моделирование);

модели, использующие теорию экстремальных значений.

<< | >>
Источник: Лекции по управлению в банковской сфере. 2016

Еще по теме Мера риска Value-at-Risk (VaR):

  1. Мера экологического риска
  2. Внешняя мера труда. Внутренняя мера труда — рабочее время
  3. Fainstein G., Ph.D., Associate ProfessorNovikov I.MACROECONOMIC DETERMINANTS OF CREDIT RISK IN ESTONIAN BANKING SECTOR
  4. МЕРА СТОИМОСТЕЙ
  5. Эмпирический анализ трансмиссионных механизмов денежно-кредитной политики Банка РоссииАнализ механизмов денежной трансмиссии в рамках VAR-подхода
  6. 7 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БАНКОВ КАК МЕРА ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА
  7. Мера стоимости
  8. Мера стоимости и масштаб цен
  9. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БАНКОВ КАК МЕРА ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА
  10. Коэффициент риска (группа риска) анализируемого кредитного продукта
  11. 11.3. Издержки и использование труда в производстве. Производительность — мера измерения эффективности функционирования фирмы
  12. Понятие риска, виды риска
  13. Глава 4. Закон производительности труда (производительность труда, её свойства и мера)
  14. 3.4. Оценка инвестиционного риска инвестора: выбор между анализом риска акций и волатильностью прибыли. Доходность по финансовым инструментам на рынке как база анализа требуемой доходности инвесторов по компании