Мера риска Value-at-Risk (VaR)

на данный момент является стандартом в измерении рыночных рисков, и для ee вычисления разработано множество моделей и методов их реализации.

Модели, используемые для вычисления VaR:

модели вариаций-ковариаций:

метод постоянных ковариаций,

метод экспоненциально-взвешенных ковариаций (Risk Metrics),

GARCH-модели,

полупараметрические модели (Монте-Карло);

непараметрические модели (историческое моделирование);

модели, использующие теорию экстремальных значений.

<< | >>
Источник: Лекции по управлению в банковской сфере. 2016

Еще по теме Мера риска Value-at-Risk (VaR):

  1. 1. Меры риска Value-at-Risk
  2. Мера экологического риска
  3. Внешняя мера труда. Внутренняя мера труда — рабочее время
  4. Часть 4. Value-at-Risk
  5. Введение в Value-at-Risk и RiskMetrics
  6. Параметрический VaR
  7. Дельта-нормальный VaR
  8. Подробное описание расчета VaR в технологии RiskMetrics.
  9. Авторегрессионые (VAR) модели.
  10. Расчет VaR методом Монте-Карло
  11. Fainstein G., Ph.D., Associate ProfessorNovikov I.MACROECONOMIC DETERMINANTS OF CREDIT RISK IN ESTONIAN BANKING SECTOR
  12. МЕРА СТОИМОСТЕЙ
  13. 7 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БАНКОВ КАК МЕРА ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА
  14. Мера стоимости