Литература

1. Engel J., Gizycki M. Conservatism, Accuracy and Efficiency: Comparing Value-at-Risk Models. // Sydney: Reserve Bank of Australia, 1998.

2. Меньшиков И.С. Финансовый анализ ценных бумаг. Москва: Финансы и статистика, 1998.

3. Risk Metrics™ Technical Document – Fourth Edition. New York: RiskMetrics Group, 1995.

4. Dave R.D., Stahl G. On the Accuracy of VaR Estimates Based on the Variance-Covariance Approach. // Zurich: Olsen & Associates, 1996.

5. Farton W. Calculating Value-at-Risk. // Philadelphia: Wharton School, 1996.

6. Bouchaud J.P., Sornette D., Walter C., Aguilar J.P. Taming Large Events: Optimal Portfolio for Strongly Fluctuating Assets. // International Journal of Theoretical and Applied Finance. 1998. Vol.1 No.1 P. 25-41.

7. Ibragimov I.A., Has’minskii R.Z. Statistical Estimation. New York: Springer, 1981.

8. Nason G.P., von Sachs R. Wavelets in Time series Analysis // Phil. Trans. R. Soc. Lond. A. 1999. Vol.357. No.1760. P. 2511-2526.

9. Nason G.P., Silverman B.W. The Stationary Wavelet Transform and Some Statistical Applications // Bristol: University of Bristol, 1998.

10. Sornette D., Simonetti P., Andersen J.V. Nonlinear Covariance Matrix and Portfolio Theory for non-Gaussian Multivariate Distributions. Los Angeles: University of California, 1998.

11. Embrechts P., Kluppelberg C., Mikosh T. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Berlin: Springer, 1997.

12. Bouchaud J.P., Sornette D., Walter C., Aguilar J.P. Taming Large Events: Optimal Portfolio for Strongly Fluctuating Assets. // International Journal of Theoretical and Applied Finance. 1998. Vol.1. No.1. P. 25-41.

<< | >>
Источник: Лекции по управлению в банковской сфере. 2016

Еще по теме Литература:

  1. Литература Список основной литературы
  2. ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
  3. ЛИТЕРАТУРА
  4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  7. Литература
  8. 5 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  9. ЛИТЕРАТУРА
  10. Список литературы
  11. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
  12. Литература
  13. Список литературы
  14. Рекомендуемая литература
  15. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  16. Дополнительная литература
  17. Литература:
  18. Литература:
  19. Рекомендуемая литература
  20. Рекомендуемая литература