Изменение цен финансовых активов, расчет доходностей.

Риск часто выражается через изменчивость цены. Оценить изменение цен можно различными способами: абсолютное изменение цены, относительное изменение цены, логарифмическое изменение цены. Если абсолютное изменение цены отнести к некоему первоначальному значению цены, то мы получим такую оценку, как доходность (return). В технологии RiskMetrics при проведении расчетов используется логарифмическое изменение цены, известное как continuously-compounded returns (доходность по непрерывному сложному проценту). Далее будет объяснена разность между различными видами доходностей.
<< | >>
Источник: Лекции по управлению в банковской сфере. 2016

Еще по теме Изменение цен финансовых активов, расчет доходностей.:

  1. Состав активов и частных изменений цен на них.
  2. Доходность финансового актива
  3. Расчет влияния на прибыль изменения отпускных цен на реализованную продукцию
  4. 5.9. Оценка доходности финансовых активов
  5. 8.1. Виды и оценка доходности финансового актива
  6. Снижение ставки НДПИ за счет изменения формулы расчета коэффициента, учитывающего динамику мировых цен на нефть.
  7. 8. Методы оценки финансовых активов, доходности и риска
  8. 17.2. Методы оценки доходности финансовых активов
  9. Теория портфеля и модель оценки доходности финансовых активов
  10. ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
  11. Как учесть изменение уровня риска при принятии нового проектав расчете необходимого уровня доходности капитала фирмы?