GARCH с постоянными корреляциями.

В этой модели принимается предположение, что внедиагональные элементы ковариационной матрицы имеют вид , где коэффициент корреляции r ij не зависит от времени. Диагональные же элементы моделируются, например, посредством одномерной GARCH(1,1) модели, как описано выше.

<< | >>
Источник: Лекции по управлению в банковской сфере. 2016

Еще по теме GARCH с постоянными корреляциями.:

  1. 1.1.3. GARCH – модели
  2. 3.4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ EWMA, GARCH
  3. Ортогональный GARCH.
  4. ARCH/GARCH - модели волатильности
  5. Корреляция
  6. Определитель матрицы межфакторной корреляции
  7. 7.4.1. Метод рангоаой корреляции
  8. 6.4. Торгуем корреляцией
  9. Корреляция
  10. 4.1.4. Полная корреляция и кривая трансформации
  11. Корреляция