загрузка...

GARCH с постоянными корреляциями.

В этой модели принимается предположение, что внедиагональные элементы ковариационной матрицы имеют вид , где коэффициент корреляции r ij не зависит от времени. Диагональные же элементы моделируются, например, посредством одномерной GARCH(1,1) модели, как описано выше.

<< | >>
Источник: Лекции по управлению в банковской сфере. 2016

Еще по теме GARCH с постоянными корреляциями.:

  1. 3.4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ EWMA, GARCH
  2. Корреляция
  3. Определитель матрицы межфакторной корреляции
  4. 7.4.1. Метод рангоаой корреляции
  5. 6.4. Торгуем корреляцией
  6. Корреляция
  7. 4.1.4. Полная корреляция и кривая трансформации
  8. Корреляция
  9. Учет корреляции процента и дефицита
  10. Коэффициент корреляции
  11. Индекс множественной корреляции