1.4. Аппроксимация изменений стоимости портфеля

В рамках вариационно-ковариационного подхода можно получить аналитическое выражение для значения VaR, но лишь в тех случаях, когда функция изменения стоимости портфеля является линейной или квадратичной относительно изменений факторов риска.

<< | >>
Источник: Лекции по управлению в банковской сфере. 2016

Еще по теме 1.4. Аппроксимация изменений стоимости портфеля:

  1. [г) ИЗМЕНЕНИЯ СОВОКУПНОЙ РЕНТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ]
  2. [в)] РАССМОТРЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЖИЗНЕННЫХ СРЕДСТВ И СЫРЬЯ (СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ТАКЖЕ И СТОИМОСТИ МАШИН)НА ОРГАНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КАПИТАЛА
  3. 16.3. СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ СТОИМОСТИ ПОРТФЕЛЯ
  4. 8.2. КВАДРАТИЧНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ
  5. ГЛАВА 9. СТОИМОСТЬ ПОРТФЕЛЯ. КОЭФФИЦИЕНТЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
  6. Глава 2. Драйверы стоимости и значимость активного управления инвестиционным портфелем
  7. Измененный характер формы стоимости
  8. Изменение стоимости иностранной валюты
  9. 11.2. «Интеллектуальная» криволинейная аппроксимация
  10. Инвестиционные операции и изменение стоимости денег во времени
  11. Средняя ошибка аппроксимации
  12. 11.3. Методы оценки параметров, основанные на линейной аппроксимации модели
  13. МЕТОДЫ, ИСПОГЬЗУЮЩИЕ ФИЛЬТРАЦИЮ И МАТЕМАТИЧЕСКУЮ АППРОКСИМАЦИЮ
  14. [в) К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ НА ПРИБАВОЧНУЮСТОИМОСТЬ, НА ПРИБЫЛЬ И НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ИЗМЕНЕНИЙ СТОИМОСТИ ПОСТОЯННОГО КАПИТАЛА]
  15. 3.4. Портфель ценных бумаг предприятия 3.4.1. Типы портфелей и цели портфельного инвестирования
  16. ДВА ФАКТОРА ТОВАРА:ПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ И СТОИМОСТЬ (СУБСТАНЦИЯ СТОИМОСТИ, ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ)
  17. [а) СМЕШЕНИЕ У РИКАРДО ПОСТОЯННОГО КАПИТАЛА С ОСНОВНЫМ И ПЕРЕМЕННОГО КАПИТАЛА С ОБОРОТНЫМ.НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ВОПРОСА ОБ ИЗМЕНЕНИИ «ОТНОСИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ» И ЕГО ФАКТОРАХ]
  18. 4.2.2.7. Индивидуальный портфель и рыночный портфель
  19. 3.2.2. Структура портфеля и доходность портфеля
  20. [3) ПУТАНИЦА по ВОПРОСУ о стоимости ТРУДА И О ПРИБЫЛИ КАПИТАЛИСТА. СМЕШЕНИЕ У БЕЙЛИ ИММАНЕНТНОЙ МЕРЫ СТОИМОСТИ С ВЫРАЖЕНИЕМ СТОИМОСТИ В ТОВАРАХ ИЛИ ДЕНЬГAX1