2.1.2. Средняя функция превышения

С помощью данного метода можно более детально распознать близость «хвостов» распределения реальных данных к тому или иному распределению.

Средняя функция превышения (mean excess function) определяется следующим образом:

, (40)

а ее эмпирический аналог имеет вид

, (41)

где IA(x) - индикаторная функция множества A, а y+:=max{y; 0}.

На рис. 2 приведены виды теоретических кривых средних функций превышения для некоторых распределений. Анализируя график функции en(u), по его виду можно делать выводы о соответствии или несоответствии реальных данных тому или иному распределению.

Рис. 2. Теоретический вид средней функции превышения для различных распределений

<< | >>
Источник: Лекции по управлению в банковской сфере. 2016

Еще по теме 2.1.2. Средняя функция превышения:

  1. Ажио (превышение)
  2. Статья 286. Превышение должностных полномочий
  3. Производственная функция. Общий, средний и предельный продукт
  4. [6) НЕПОНИМАНИЕ РОДБЕРТУСОМ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СРЕДНЕЙ ЦЕНОЙ И СТОИМОСТЬЮ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И В ЗЕМЛЕДЕЛИИ. ЗАКОН СРЕДНИХ ЦЕН]
  5. 11.1. Функция потребления по Кейнсу. Предельная и средняя склонность к потреблению.
  6. 5. Издержки производства. Виды издержек. Издержки и производственная функция. Средние издержки в долгосрочном периоде. Эффект масштаба.
  7. Сбережения: функции потребления и сбережения; средние и предельные склонности к потреблению и сбережению Кейнсианская концепция потребительского рынка
  8. 7.7. Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки. Общие, средние и предельные издержки. Правило равенства предельных и средних издержек.
  9. 2.5. Смешанный процесс авторегрессии - скользящего среднего (процесс авторегрессии с остатками в виде скользящего среднего)
  10. 8- Функции цены: учетная функция, стимулирующая функция
  11. Функции кредита: перераспределительная функция кредита и функция замещения действительных денег кредитными операциями
  12. Издержки «средние»
  13. Средние издержки
  14. 2.3. Метод средних величин
  15. 6.3. Модели скользящего среднего