загрузка...

2.1.2. Средняя функция превышения

С помощью данного метода можно более детально распознать близость «хвостов» распределения реальных данных к тому или иному распределению.

Средняя функция превышения (mean excess function) определяется следующим образом:

, (40)

а ее эмпирический аналог имеет вид

, (41)

где IA(x) - индикаторная функция множества A, а y+:=max{y; 0}.

На рис. 2 приведены виды теоретических кривых средних функций превышения для некоторых распределений. Анализируя график функции en(u), по его виду можно делать выводы о соответствии или несоответствии реальных данных тому или иному распределению.

Рис. 2. Теоретический вид средней функции превышения для различных распределений

<< | >>
Источник: Лекции по управлению в банковской сфере. 2016

Еще по теме 2.1.2. Средняя функция превышения:

  1. Ажио (превышение)
  2. Статья 286. Превышение должностных полномочий
  3. [6) НЕПОНИМАНИЕ РОДБЕРТУСОМ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СРЕДНЕЙ ЦЕНОЙ И СТОИМОСТЬЮ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И В ЗЕМЛЕДЕЛИИ. ЗАКОН СРЕДНИХ ЦЕН]
  4. 11.1. Функция потребления по Кейнсу. Предельная и средняя склонность к потреблению.
  5. 5. Издержки производства. Виды издержек. Издержки и производственная функция. Средние издержки в долгосрочном периоде. Эффект масштаба.
  6. 7.7. Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки. Общие, средние и предельные издержки. Правило равенства предельных и средних издержек.
  7. 2.5. Смешанный процесс авторегрессии - скользящего среднего (процесс авторегрессии с остатками в виде скользящего среднего)
  8. Функции кредита: перераспределительная функция кредита и функция замещения действительных денег кредитными операциями
  9. Издержки «средние»
  10. 2.3. Метод средних величин
  11. Средняя зарплата
  12. Доход средний(АК)
  13. Средний остаток
  14. 6.3. Типы скользящих средних
  15. Средний продукт