загрузка...

1.4.2. Квадратичные модели

Для нелинейных инструментов типа опционов функция DP(Dt, Dx) зависит от своих переменных нелинейным образом. При этом распределение DP(Dt, Dx) уже не будет нормальным, поэтому для нахождения процентных точек необходимо использовать другие методы, которые и излагаются ниже.

В гамма-нормальных моделях функция DP(Dt, Dx) аппроксимируется до второго порядка: предполагается, что P(t,x) имеет вторые производные по t и x, обозначаемые Pt, Ptt, g, Ptx и H.

- скалярные величины,

- векторы, H – матрица nxn (гессиан): .

Теперь рассмотрим методы вычисления квантилей.

<< | >>
Источник: Лекции по управлению в банковской сфере. 2016

Еще по теме 1.4.2. Квадратичные модели:

  1. 6.6. Ряды с квадратичным трендом.
  2. 8.2. КВАДРАТИЧНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ
  3. 2.3.2. Квадратичная функция полезности и ожидаемая полезность
  4. 64. Понятие и модели внутреннего и внешнего равновесия (модель «доходы-расходы», модель Манделла-Флеминга)
  5. ДВА ТИПА МОДЕЛЕЙ: МОДЕЛИ ПЕРЕЛОМА И МОДЕЛИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТЕНДЕНЦИИ
  6. 2. 4. Общее макроэкономическое равновесие в классической и кейнсианской моделях. Последствия денежно#x2011;кредитной политики в модели FEL - IS - LM
  7. 22. Модели рыночной экономики .Особенности белорусской национальной модели.
  8. 1.4.1. Классификация моделей корпоративного управления.Инсайдерская и аутсайдерская модели
  9. Базова модель оцінювання фінансових активів (DCF-модель)
  10. В каких случаях целесообразно использовать модель Уилсонаи какие ограничения имеет эта модель?
  11. 13. Модели рыночной экономики. Особенности белорусской экономической модели.
  12. 5.6. Модели рыночной экономики. Особенности белорусской национальной модели
  13. Прикладные модели управления запасами на предприятии: модель экономичной партии заказа
  14. 4.5. Модели рыночной экономики. Особенности белорусской экономической модели
  15. 4.9. Триумф модели равновесия и позитивистской теоретической модели
  16. Модель унітарної ради та модель подвійних рад