загрузка...

1.2.2. Непараметрическое моделирование волатильности

Для получения непараметрических оценок волатильности традиционно используются два класса методов: методы ядерной оценки (kernel estimation), использующие свертку с некоторым ядром, и методы, использующие разложение в функциональный ряд (например, ряд Фурье) [1, 7].

Методы ядерной оценки используют для оценки волатильности взвешенную сумму

, где . (10)

Существует множество схем для выбора весовых коэффициентов, и опять наиболее популярной из них является использование гауссовского ядра. Обозначим . Тогда в качестве весов wi используются

, (11)

где

Подробное изложение данного метода дано в работе [Ibragimov I.A., Has’minskii R.Z. Statistical Estimation. New York: Springer, 1981.].

<< | >>
Источник: Лекции по управлению в банковской сфере. 2016

Еще по теме 1.2.2. Непараметрическое моделирование волатильности:

  1. Волатильность.
  2. Предполагаемая волатильность.
  3. 12.2. УЛЫБКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ
  4. 3.3. ТИПЫ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
  5. 10.2. КРИВАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
  6. 14.11. Подразумеваемая волатильность
  7. 14.4. ТОРГОВЛЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ
  8. ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ЧАЙКИНА(CHAIKIN’S VOLATILITY)
  9. 10.9. ВОЛАТИЛЬНОСТЬ
  10. 14.4. Волатильность