1.2.2. Непараметрическое моделирование волатильности

Для получения непараметрических оценок волатильности традиционно используются два класса методов: методы ядерной оценки (kernel estimation), использующие свертку с некоторым ядром, и методы, использующие разложение в функциональный ряд (например, ряд Фурье) [1, 7].

Методы ядерной оценки используют для оценки волатильности взвешенную сумму

, где . (10)

Существует множество схем для выбора весовых коэффициентов, и опять наиболее популярной из них является использование гауссовского ядра. Обозначим . Тогда в качестве весов wi используются

, (11)

где

Подробное изложение данного метода дано в работе [Ibragimov I.A., Has’minskii R.Z. Statistical Estimation. New York: Springer, 1981.].

<< | >>
Источник: Лекции по управлению в банковской сфере. 2016

Еще по теме 1.2.2. Непараметрическое моделирование волатильности:

  1. 1.2. Непараметрические модели
  2. 6.1.2. Непараметрические тесты стационарности
  3. Часть 3. Волатильность
  4. Колемаев Владимир Алексеевич.. Экономико-математическое моделирование. Моделирование макроэкономических процессов и систем: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 061800 «Математические методы в экономике» / В.А. Колемаев. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,2005. - 295 с., 2005
  5. Волатильность.
  6. Экспоненциальная волатильность
  7. Реализованная (realized) волатильность
  8. Простая волатильность
  9. Предполагаемая волатильность.
  10. 12.2. УЛЫБКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ