загрузка...

1.1.1. Ковариационная матрица с равными весами

В этом самом простейшем подходе предполагается, что ковариации доходностей являются постоянными на протяжении периода длины T – скользящего окна наблюдений, а также на протяжении периода прогноза D t. Таким образом, ковариационная матрица вычисляется как

. (2)

Если ковариации постоянны на протяжении периода оценивания, то для получения несмещенной и эффективной оценки матрицы S используются все наблюдения из временных рядов с равными весами.

Исследования показывают, что реальные временные ряды являются нестационарными, и, значит, ковариации изменяются со временем. Для учета этого факта требуются другие методы оценки, о которых и пойдет речь ниже.

<< | >>
Источник: Лекции по управлению в банковской сфере. 2016

Еще по теме 1.1.1. Ковариационная матрица с равными весами:

  1. Индекс с равными весами
  2. Погашение долга равными срочными уплатами
  3. Банковские кризисы: угроза с равными возможностями
  4. Матрица ответственности
  5. Матрицы финансовых стратегий
  6. Определитель матрицы межфакторной корреляции
  7. Маркетинговая стратегическая матрица
  8. Работа с матрицами
  9. 5.3. Матрица "цели—средства"
  10. § 10. Действия с матрицами в программе Microsoft Office Excel
  11. 4.2. Матрица «Бостон консалтинг групп»
  12. Матрица технологического портфеля
  13. 4.1. Матрица возможностей по товарам/рынкам
  14. МАТРИЦА ОБЪЕМА И/ИЛИ РАЗНООБРАЗИЯ
  15. Тема 13. МАТРИЦЫ ФИНАНСОВЫХ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
  16. 2.1.4. Матрица результатов и полезности
  17. Глава 9 Формирование институциональной матрицы и стратегия социально-экономического развития России
  18. Формирование институциональной матрицы развития экономики
  19. Этап III. Составление сводной матрицы рангов на основе данных анкетного опроса.
  20. Пример использования матрицы «Бостон консалтинг групп» для анализа конкурентоспособности изделий многопродуктовой фирмы