1.1.1. Ковариационная матрица с равными весами

В этом самом простейшем подходе предполагается, что ковариации доходностей являются постоянными на протяжении периода длины T – скользящего окна наблюдений, а также на протяжении периода прогноза D t. Таким образом, ковариационная матрица вычисляется как

. (2)

Если ковариации постоянны на протяжении периода оценивания, то для получения несмещенной и эффективной оценки матрицы S используются все наблюдения из временных рядов с равными весами.

Исследования показывают, что реальные временные ряды являются нестационарными, и, значит, ковариации изменяются со временем. Для учета этого факта требуются другие методы оценки, о которых и пойдет речь ниже.

<< | >>
Источник: Лекции по управлению в банковской сфере. 2016

Еще по теме 1.1.1. Ковариационная матрица с равными весами:

  1. Индекс с равными весами
  2. Погашение долга равными срочными уплатами
  3. Банковские кризисы: угроза с равными возможностями
  4. Матрица ответственности
  5. Матрицы финансовых стратегий
  6. Определитель матрицы межфакторной корреляции
  7. Маркетинговая стратегическая матрица
  8. Работа с матрицами
  9. 2.2.4. Особенности проверки обратимости матрицы Х¢Х
  10. 5.3. Матрица "цели—средства"
  11. § 10. Действия с матрицами в программе Microsoft Office Excel
  12. 4.2. Матрица «Бостон консалтинг групп»
  13. Матрица технологического портфеля
  14. 4.1. Матрица возможностей по товарам/рынкам
  15. МАТРИЦА ОБЪЕМА И/ИЛИ РАЗНООБРАЗИЯ
  16. Тема 13. МАТРИЦЫ ФИНАНСОВЫХ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
  17. 2.1.4. Матрица результатов и полезности
  18. Глава 9 Формирование институциональной матрицы и стратегия социально-экономического развития России
  19. Формирование институциональной матрицы развития экономики
  20. Этап III. Составление сводной матрицы рангов на основе данных анкетного опроса.